Die Forschungsgruppe befa�t sich mit Arbeiten zur angewandten
Wahrscheinlichkeitstheorie und zur Mathematischen Statistik. Im
Vordergrund stehen dabei Anwendungen in den Wirtschafts- und
Ingenieurwissenschaften. Im Berichtsjahr erfolgte eine teilweise
Neuorientierung in Richtung auf anwendungsorientierte Forschungen zur
Stochastik der Finanzm�rkte. Hierbei sollen, au�er einigen Problemen
der Derivatenbewertung, haupts�chlich numerische und statistische
Fragen der Mathematical Finance behandelt werden. Die bestehenden
Forschungsschwerpunkte zur stochastischen Turbulenz und zur Effizienz
von Monte-Carlo-Methoden wurde ausgebaut. Auf dem Gebiet der
Nichtparametrischen Statistik erfolgte einerseits eine verst�rkte
Hinwendung zu Fragen der �konometrie, andererseits zu inversen
Problemen der Bild- und Signalerkennung.
Die Forschungstätigkeit der Gruppe orientiert sich derzeit an den
Anwendungsfeldern
- Modellierung von Aktien-, Zins- und Wechselkursen und Bewertung von
Zinsderivaten,
- Statistische Verfahren für Ökonometrie und Finanzmathematik,
Value-at-Risk,
- Stochastische Modelle für Partikelverhalten in turbulenten
Strömungen,
- Signalverarbeitung in Magnetresonanz- und Ultraschalltomografie.
LaTeX typesetting by I. Bremer
7/30/1999