Veranstalter: HU Berlin (W. Römisch), WIAS Berlin (R. Henrion), MLU Halle-Wittenberg (A. Hamel)
Datum: 1.12.2003
Ort: HU Berlin, Rudower Chaussee 25 (John-von-Neumann-Haus), Raum 1.410
(durch den Haupteingang
an der Rudower Chaussee, Fahrstuhl am rechten Ende des Geb., 4. Etage)
10.00 Uhr R.
Wunderlich (FH Zwickau):
Portfolio-Optimierung mit begrenztem Downside-Risiko
unter
Risikomaß-Nebenbedingungen
10.30 Uhr
J. Schoenmakers (WIAS Berlin):
Efficient Monte Carlo Upper Bounds for
Bermudan Style Derivatives
11.00 Uhr W.
Römisch (HU Berlin):
Risikoorientierte Optimierung von Strombeschaffungs-Portfolios
11.30 Uhr Kaffee-Pause
12.00 Uhr F.
Heyde (MLU Halle):
Kohärente Risikomaße und Vektoroptimierung
12.30 Uhr A.
Hamel (MLU Halle):
Mengenwertige kohärente Risikomaße
und mengenwertige Optimierung
13.00 Uhr Mittags-Pause
14.00 Uhr A.
Eichhorn (HU Berlin):
Polyhedral Risk Measures in Stochastic Programming
14.30 Uhr Oliver
Reiß (WIAS Berlin):
CreditRisk+ : Numerische Methoden, Risikobeiträge
& Verallgemeinerungen
15.00 Uhr Kaffee-Pause
15.30 Uhr M.
Steinbach (ZIB Berlin):
Varianz und Semivarianz in mehrperiodischen
Markowitz-Modellen
16.00 Uhr T.
Enge (HU Berlin):
Risikomanagment in der Energiewirtschaft: Theorie
und Praxis
16.20 Uhr Ende