Mini-Workshop  Risikomaße und ihre Anwendungen



 

Veranstalter: HU Berlin (W. Römisch), WIAS Berlin (R. Henrion), MLU Halle-Wittenberg (A. Hamel)

Datum: 1.12.2003

Ort: HU Berlin, Rudower Chaussee 25 (John-von-Neumann-Haus), Raum 1.410
        (durch den Haupteingang an der Rudower Chaussee, Fahrstuhl am rechten Ende des Geb., 4. Etage)
 

Programm

  9.55 Uhr Begrüßung

10.00 Uhr  R. Wunderlich (FH Zwickau):
                 Portfolio-Optimierung mit begrenztem Downside-Risiko unter
                     Risikomaß-Nebenbedingungen
10.30 Uhr  J. Schoenmakers (WIAS Berlin):
                Efficient Monte Carlo Upper Bounds for Bermudan Style Derivatives
11.00 Uhr W. Römisch (HU Berlin):
                Risikoorientierte Optimierung von Strombeschaffungs-Portfolios

11.30 Uhr  Kaffee-Pause

12.00 Uhr  F. Heyde (MLU Halle):
                 Kohärente Risikomaße und Vektoroptimierung
12.30 Uhr  A. Hamel (MLU Halle):
                 Mengenwertige kohärente Risikomaße und mengenwertige Optimierung

13.00 Uhr  Mittags-Pause

14.00 Uhr  A. Eichhorn (HU Berlin):
                 Polyhedral Risk Measures in Stochastic Programming
14.30 Uhr  Oliver Reiß (WIAS Berlin):
                 CreditRisk+ : Numerische Methoden, Risikobeiträge & Verallgemeinerungen

15.00 Uhr  Kaffee-Pause

15.30 Uhr   M. Steinbach (ZIB Berlin):
                 Varianz und Semivarianz in mehrperiodischen Markowitz-Modellen
16.00 Uhr   T. Enge (HU Berlin):
                 Risikomanagment in der Energiewirtschaft: Theorie und Praxis

16.20 Uhr   Ende
 
 

Teilnehmer-Liste

1.    A. Bauwe (MLU Halle)
2.    A. Eichhorn (HU Berlin)
3.    T. Enge (Berlin)
4.    A. Gabih (MLU Halle)
5.    A. Hamel (MLU Halle)
6.    H. Heitsch (HU Berlin)
7.    K. Helmes (HU Berlin)
8.    R. Henrion (WIAS Berlin)
9.    F. Heyde (MLU Halle)
10.  A. Loehne (MLU Halle)
11.  A. Moeller (HU Berlin)
12.  O. Reiss (WIAS Berlin)
13.  W. Roemisch (HU Berlin)
14.  B. Rudloff (MLU Halle)
15.   J. Schoenmakers (WIAS Berlin)
16.  M. Steinbach (ZIB Berlin)
17.  C. Tammer (MLU Halle)
18.  S. Vigerske (HU Berlin)
19.  L. Wagner (HU Berlin)
20.  K. Winkler (MLU Halle)
21.  R. Winkler (HU Berlin)
22.  R. Wunderlich (FH Zwickau)