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Die Forschungsgruppe befasst sich mit Arbeiten zur Angewandten Stochastik
und Finanzmathematik im Rahmen der Institutsforschungsprojekte
Statistische Datenanalyse, Angewandte Finanzmathematik und
Numerische Methoden .
Die theoretische Basis des Forschungsprogramms bilden
moderne nichtparametrische statistische Verfahren für komplexe
Zusammenhänge, stochastische Partikel-Methoden und stochastische
Differentialgleichungen.
Der Schwerpunkt in der Finanzmathematik liegt auf der Entwicklung
von Verfahren zu Risikomessung und -management sowie der Modellierung von
Risikofaktoren. Auf diesen Gebieten, die sowohl
bei der L"osung von Problemen in Technologie
und Umweltforschung als auch
bei der Risikomessung und Bewertung von
Finanzderivaten Anwendung finden, hat sich die Forschungsgruppe in den
vergangenen Jahren mit
wichtigen mathematischen Beiträgen und mit der Entwicklung
anerkannter statistischer Software eine führende Stellung erworben.
Für das vergangene Jahr wurden in der Forschungsgruppe die
folgenden Schwerpunkte der Arbeit gesetzt:
- Nichtparametrische statistische Methoden der Bildverarbeitung,
Finanzmärkte, "Okonometrie, Cluster- und Diskriminanzanalyse,
- Angewandte Finanzmathematik, speziell Risikomessung und -steuerung,
Bewertung und Simulation von Zinsmodellierung, Kalibration und
Bewertung exotischer Derivate,
- Stochastische Modelle in numerischer Mathematik und
Monte-Carlo-Verfahren, Anwendungen bei turbulenten Strömungen,
Nukleations- und Koagulationsprozessen und stochastischen
Algorithmen für hochdimensionale Randwertprobleme.
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The research group works on problems from Applied Stochastics and
Financial Mathematics within the institute's research projects
Statistical Data Analysis, Applied Financial Mathematics , and
Numerical Methods .
Modern nonparametric statistical approaches for the analysis and
modeling of complex systems
and numerical methods to investigate stochastic models form the
theoretical foundation of the research program.
Within Financial Mathematics the work focuses on the development of methods for
risk evaluation, for risk management and on the modeling of risk factors.
With important mathematical contributions
and the development of statistical software, over the last years, the
research group has reached a leading position in these fields.
This includes solutions for problems in technology and environmental research as well as
risk evaluation and option pricing in finance.
For the last year the following main topics were set:
- Nonparametric statistical methods in imaging processing, for
financial markets, econometrics, clustering and discriminant analysis,
- Applied Financial Mathematics, especially risk evaluation,
risk management,
interest rate modeling, calibration and pricing of non-standard derivatives,
- Stochastic models in numerical mathematics and Monte Carlo
methods with applications to turbulent transport, nucleation and
coagulation processes, and to the solution of boundary value problems
in deterministic and stochastic formulations.
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